特征值分解与奇异值分解¶
一个非 \(0\) 的 \(N\) 维向量 \(\mathbf{v}\) 是矩阵 \(A\) 的一个特征值，当且仅当对于某 \(\lambda\)，
\[
\begin{equation}
\label{eq:ed}
A \mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}
\end{equation}
\]
几何上，\(A\) 的特征向向量 \(\mathbf{v}\) 在被 \(A\) 左乘之后，只是伸长（或缩短） \(\lambda\) 倍。
特征多项式¶
对于 \(\ref{eq:ed}\)，我们通过移项可以得到
\[
\begin{align}
A \mathbf{v} - \lambda \mathbf{v} &= 0 \\
(\lambda I - A) \mathbf{v} &= 0
\end{align}
\]
因为 \(\mathbf{v}\) 非 \(0\)，故 \((\lambda I - A)\) 必为奇异。采用反证法，若 \((\lambda I - A)\) 非奇异，则其可逆，则
\[
\mathbf{v} = (\lambda I- A)' \cdot 0.
\]
故求解 \(\lambda\) 即为求解特征多项式
\[
\det (\lambda I - A) = 0,
\]
该多项式必有 \(\operatorname{rank}(A)\) 个特征值（考虑复数域的情况下）。
但值得注意的是，埃尔米特矩阵（Hermitian matrix），which means
\[
\begin{equation}
A^{\mathrm{H}} \equiv \overline{\mathrm{A}^{\mathrm{T}}}=\mathrm{A} \text {, }
\end{equation}
\]
也就是对称。其所有特征值都是实数，可对角化，并且有正交的特征值。
任意一个矩阵是否有负数特征值是一个数学难题，没有简单的充分必要条件可以判断；但是有一些充分条件，如
- 矩阵是负定的，所有特征值都是负的
- 矩阵不全是 \(0\) 且半负定，至少有一个负特征值
- 实矩阵，有奇数维度，且特征值是负数的矩阵至少有一个负特征值
- 对角阵，对角上有负数（对角阵的对角元素就是特征值）
- 非零，实数，对称，非半正定，一定有负特征值
- 非零， 实数，对称，迹为负数，一定有负特征值
奇异值分解¶
奇异值¶
对于任意矩阵 \(A\)，其特征值为 \(A^*A\) 的特征值的平方根。可以通过
\[
\det(A^T A - \lambda I) = 0
\]
奇异值即为
\[
\sigma = \sqrt{\lambda}
\]
特征值分解¶
特征值分解的形式为
\[
A = U \Sigma V^T
\]
其中，
\[
A^T A = V\Sigma U^T U \Sigma V^T = V \Sigma^2 V^T
\]
即 \(V\) 是 \(A^TA\) 的特征值，同理
\[
AA^T = U\Sigma V^TV\Sigma U^T = U \Sigma^2 U^T
\]
如果 \(A\) 是对称矩阵，则 \(A\) 的奇异值分解等价于特征值分解。
>>> import numpy as np
>>> a = np.random.rand(30, 10)
>>> eigval, eigvec = np.linalg.eig(a.T @ a)
>>> eigval # eigval 的结果不一定是有序的
array([78.81808649, 4.69320039, 2.78423322, 3.05038617, 2.98891652,
0.77356156, 1.81948639, 1.17430578, 1.51506092, 1.38275923])
>>> s = np.linalg.svd(a, compute_uv=False)
>>> s # SVD 的结果是有序的
array([8.87795509, 2.16637956, 1.74653548, 1.72884832, 1.66860217,
1.34888339, 1.23087811, 1.17590783, 1.0836539 , 0.87952348])
>>> np.sqrt(eigval)
array([8.87795509, 2.16637956, 1.66860217, 1.74653548, 1.72884832,
0.87952348, 1.34888339, 1.0836539 , 1.23087811, 1.17590783])
>>> np.allclose(np.sort(np.sqrt(eigval)), np.sort(s)) # 相等
True
最后更新:
2022-12-01